【互助问答第3期】:关于estat archlm命令的用法 |
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本期解答人:中关村大街,匿名学者
问:estat archlm, lags(1)命令后出现“lags(1) is toolarge for the number of observations in the sample”,请问下各位师友这是什么原因啊?
答:estat archlm是在回归后检验误差项是否具有ARCH(自回归条件异方差)结构的命令;检验方法是LM(拉格朗日乘数)检验。如果检验出来具有ARCH结构,那么原回归需要调整,可能需要用ARCH模型拟合(使用Stata中的arch命令)。总而言之,需要在tsset之后先运行回归,然后再运行estat archlm命令,否则会报错。
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